Titre :	Processus stochastiques : Processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales ; cours et exercices corrigés
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Dominique Foata (1934-..), Auteur ; Aimé Fuchs (1925-2006), Auteur
Editeur :	Paris : Dunod
Année de publication :	2004
Collection :	Sciences sup
Sous-collection :	Mathématiques
Importance :	236 p.
Présentation :	ill., couv. ill. en coul.
Format :	24 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-10-048850-6
Note générale :	Index.
Langues :	Français (fre)
Index. décimale :	04-08-Mathématiques appliquées
Résumé :	"Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés."
Note de contenu :	Contient des exercices

Processus stochastiques : Processus de Poisson, chaînes de Markov et martingales ; cours et exercices corrigés [texte imprimé] / Dominique Foata (1934-..), Auteur ; Aimé Fuchs (1925-2006), Auteur . - Paris : Dunod, 2004 . - 236 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.. - (Sciences sup. Mathématiques) .
ISBN : 978-2-10-048850-6
Index.
Langues : Français (fre)

Index. décimale :	04-08-Mathématiques appliquées
Résumé :	"Ce livre s'adresse aux étudiants en 2e cycle/Master de mathématiques appliquées et d'informatique, ainsi qu'aux élèves des grandes écoles d'ingénieurs, qui s'orientent vers la recherche opérationnelle. Il présuppose la connaissance d'un cours de probabilités de base, comme celui qui est exposé dans le livre Calcul des probabilités, écrit par les même auteurs. On y trouve un exposé sur les processus de Poisson, les chaînes de Markov et les martingales à temps discret, ainsi qu'une brève introduction au mouvement brownien. Le livre comporte de nombreux exercices, dont la solution est généralement détaillée et un chapitre d'exemples d'applications, dans lesquels les différents processus sont utilisés."
Note de contenu :	Contient des exercices