| Titre : |
Processus stochastiques et filtrage de Kalman |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Jean-Claude Bertein, Auteur ; Roger Ceschi, Auteur |
| Editeur : |
Paris : Hermès |
| Année de publication : |
1998 |
| Collection : |
Collection Traitement du Signal |
| Importance : |
116 p. |
| Présentation : |
ill. |
| Format : |
23,5 cm. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-86601-699-9 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Catégories : |
AUTOMATISME
|
| Index. décimale : |
25-02 Théorie et traitement du signal |
| Résumé : |
Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman.
Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wienner leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques s'y référant. |
| Note de contenu : |
Sommaire
1 Notion de processus stochastique.
2 Processus du deuxième ordre.
3 Processus à accroissements orthogonaux intégral stochastique de Weiener.
4 Filtrage de Kalman
-Index
|
Processus stochastiques et filtrage de Kalman [texte imprimé] / Jean-Claude Bertein, Auteur ; Roger Ceschi, Auteur . - Paris : Hermès, 1998 . - 116 p. : ill. ; 23,5 cm.. - ( Collection Traitement du Signal) . ISBN : 978-2-86601-699-9 Langues : Français ( fre)
| Catégories : |
AUTOMATISME
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| Index. décimale : |
25-02 Théorie et traitement du signal |
| Résumé : |
Processus stochastiques et filtrage de Kalman s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout ingénieur souhaitant trouver rapidement les fondements du théorème de Kalman.
Des rappels sur les processus stochastiques, notamment ceux du second ordre, ainsi que sur les processus à accroissements orthogonaux et l'intégrale de Wienner leur permettront d'aborder le filtrage optimal dans de bonnes conditions, nécessaires à la rigueur, sans pour autant alourdir les développements mathématiques s'y référant. |
| Note de contenu : |
Sommaire
1 Notion de processus stochastique.
2 Processus du deuxième ordre.
3 Processus à accroissements orthogonaux intégral stochastique de Weiener.
4 Filtrage de Kalman
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Processus stochastiques et filtrage de Kalman
